大数据“遇上”金融 首个电商大数据指数面世

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4月9日，蚂蚁金服集团(“蚂蚁金服”)、Boss基金管理有限公司、恒生聚源和中国证券指数联合发布了全球首个电子商务大数据指数——中国证券淘金大数据100指数(“淘金100”)。与此同时，基于陶金100指数的相应公募基金产品将于稍后在市场推出。

在线交易数据揭示了该行业的未来利润

据蚂蚁金服称，陶金100是世界上第一个基于海量电子商务交易数据的电子商务大数据指数产品，也是大数据与金融碰撞后的产物。

博世拉基金副总裁王德英表示，互联网与金融的结合越来越深。尤其是海量而真实的网上交易数据，已经成为一座宝贵的财富宝库。陶金100指数依靠蚂蚁金服的大数据平台，基于海量的互联网电子商务交易大数据，预测一个行业未来的盈利能力，预测一个行业的繁荣程度，并在此基础上选择100只股票组成投资组合。

目前，我国电子商务的总交易量已经占到社会消费品零售总额的10%左右。与以往金融机构通过调研获得的数据相比，基于电子商务的全样本实时数据能够更直观、实时地反映各行业的变化。这也是影响投资决策的核心因素之一。

博塞拉基金透露，由于时效性大幅提高，陶金100将每月对样本股票进行一次审查，并将样本股票的调整周期缩短至一个月。这样，有助于指数及时反映市场的动态变化，更快更好地起到跟踪市场的作用。大多数传统指数，如沪深300指数，每半年调整一次指数成份股。

相关基金产品已经在审批中

陶金100的回顾性表现极佳:从2009年12月31日的基准日起，五年期收益率超过572%；2014年全年回报率超过116%；2015年第一季度，收益率超过41%。据估计，从2009年到2014年，陶金100的年化回报率约为54%。

据了解，与陶金100指数挂钩的基金产品已经在审批中，保本基金和指数基金预计将于4月中旬和下旬上市。指数基金的投资将对应陶金100指数成份股，并采用等权重法。

淘金100指数是蚂蚁金融服务的金融信息服务平台与外部基金公司合作的第一个大数据指数产品。这个服务平台在蚂蚁金融服务中被称为“维生素”，它收集了大量的线上和线下交易数据。通过对这些数据进行脱敏和处理，并将其与行业绩效和财务绩效等数据相结合，我们可以形成供求、价格和增长活力等行业指标，并最终将其综合成行业景气指数。该行业景气指数能够及时反映甚至预测不同行业的现状和前景。例如，通过在电子商务平台上分析服装、纺织、医疗和饮料行业的供需变化、增长和价格指数，相关行业的股价与其趋势曲线基本一致。

该平台对金融业开放。基金公司可以将这一行业景气指数作为选股的重要参考，并与综合财务因素、市场驱动因素等因素共同构成一个定量投资的选股模型。